CONDORI HUANCA, RONAL EDWIN - IETA

La importancia de las encuestas electorales radica en su precisión sobre los resultados oficiales, en particular, el diseño de muestreo que define la selección y el proceso de estimación es un componente neurálgico en esta operación estadística. Estrategias como la estratificación, y el uso de dos o más etapas son habituales, sin embargo, las regiones bisagra o lo que aquí se denomina como estratificación electoral asimétrica es una alternativa para mejorar la precisión de las estimaciones de encuestas de opinión en Bolivia. Con el objetivo de mejorar la precisión de las estimaciones, se experimentó la inclusión de variables electorales para la estratificación y la incorporación de otras variables en la Post-estratificación, mediante técnicas multivariantes como el de componentes principales y análisis cluster no jerárquico, esto genera mejoras en la desviación media absoluta (DMA) de 6.9 a 4.8, y en otras medidas de precisión, comparadas con las estimaciones de resultados de la 2da Encuesta de la iniciativa TuVotocuenta para las Elecciones Generales de Bolivia en 2020.

Año: 2021
Publicado en la revista Varianza N° 18, Pág. 9
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Ante la ausencia del desarrollo y cuantificación de una mayor diversidad de medidas de precisión para los diseños de muestreo en el contexto Boliviano. El presente documento aborda el desarrollo del objetivo experimental de comparabilidad y elección de diferentes diseños de muestreo potenciales a ser aplicados a conteos rápidos para fines electorales, se utilizó información de las elecciones generales de 2020 en Bolivia, seleccionando hasta dieciocho escenarios posibles de muestreo, y evaluando sus errores estándar, coeficientes de variación logarítmica, y otras medidas más. Considerando al estimador de razón, se encontró que el diseño con estratificación en base al tamaño de recinto con una selección de tipo secuencial, es el diseño más óptimo con un coeficiente logarítmico de 0.042, errores estándar cercanos al 0.018, y otras medidas de precisión.

Año: 2022
Publicado en la revista Varianza N°19 Pág. 17
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La convergencia regional es un tema ampliamente abordado, sin embargo, el análisis en el caso boliviano se restringe a indicadores macroeconómicos como el PIB per cápita, o el índice de NBI. En el presente trabajo se describe la existencia de la convergencia de tipo sigma (σ) y la convergencia beta (β), utilizando los métodos convencionales, y complementando con el manejo de datos de panel basándonos en el Índice de Riqueza (IR) en base al Análisis de Componentes Principales (ACP) usando variables del hogar y de la población. Permitiendo demostrar la existencia de convergencia de tipo sigma entre departamentos, basada en diferentes medidas de dispersión, además de verificar la evidencia estadísticamente significativa de convergencia absoluta de tipo beta, no así la convergencia condicional para el periodo 1999-2021.

Año: Abril 2023
Publicado en la revista Varianza N° 21 Pág. 13
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La convergencia regional es un tema ampliamente abordado, sin embargo, el análisis en el caso boliviano se restringe a indicadores macroeconómicos como el PIB per cápita, o el índice de NBI. En el presente trabajo se describe la existencia de la convergencia de tipo sigma (σ) y la convergencia beta (β), utilizando los métodos convencionales, y complementando con el manejo de datos de panel basándonos en el Índice de Riqueza (IR) en base al Análisis de Componentes Principales (ACP) usando variables del hogar y de la población. Permitiendo demostrar la existencia de convergencia de tipo sigma entre departamentos, basada en diferentes medidas de dispersión, además de verificar la evidencia estadísticamente significativa de convergencia absoluta de tipo beta, no así la convergencia condicional para el periodo 1999-2021.

Año: Abril 2024
Publicado en la revista Varianza N° 23 Pág. 21
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Actualmente, hechos como la intervención del Banco Fassil en 2023 ponen en el centro de atención el monitorio de indicadores de riesgos financieros, siendo el riesgo de liquidez uno de los más importantes. Esta tarea ha sido abordada en el medio nacional mediante técnicas muy variadas; sin embargo, la vasta cantidad de estas mediciones requiere la aplicación de métodos multivariados de reducción de dimensión, como el análisis factorial. Este método es denominado análisis factorial dinámico por considerar la dimensión temporal. Su aplicación para cuantificar un proxy del riesgo de liquidez en los Bancos Múltiples permitió cuantificar un indicador proxy del riesgo de liquidez, el cual explica el 36% de la varianza de los indicadores financieros analizados y, además, permite dar alertas tempranas sobre riesgos de liquidez latentes previos.

Año: Octubre 2024
Publicado en la revista Varianza N° 24 Pág. 23
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